国际大宗商品价格波动对中国金融市场的溢出效应研究—

国际大宗商品价格波动对中国金融市场的溢出效应研究——基于VAR脉冲分析

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万方数据

中文摘要：我国自 2001 年加入世界贸易组织后,为满足快速发展需求,弥补国内商品市场资源供给缺口,在国际大宗商品市场参与度、活跃度显著提升,也迅速成为全球资源主要进口国.国际大宗商品价格波动对我国实体经济市场影响深远,同时通过实体经济进一步向我国金融市场传导风险.为探究国际大宗商品价格波动对中国金融市场的影响,本文基于VAR脉冲模型,分别研究国际大宗商品价格波动对我国股票市场、债券市场、外汇市场等 3 个独立市场,以及对两两交互金融市场的风险溢出效应情况.最后,根据实证结论提出针对性建议,为更好防范跨市场价格波动导致的金融风险提供参考.

作者：

陈晋昱

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作者单位：

中国人民银行青海省分行

关键词：

大宗商品波动 VAR脉冲风险溢出跨金融市场交互

出版年：

2024

黑龙江金融

黑龙江省金融学会

黑龙江金融

影响因子：0.096

ISSN：1001-0432

年,卷(期)：2024.(2)