湖北工业大学学报2020，Vol.35Issue(1) ：106-109.

中国消费者价格指数应用研究——基于调和分整自回归移动平均模型

Application Research of Chinese Consumer Price Index Based on ARTFIMA Model

王锦 商豪
湖北工业大学学报2020，Vol.35Issue(1) ：106-109.
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中国消费者价格指数应用研究——基于调和分整自回归移动平均模型

Application Research of Chinese Consumer Price Index Based on ARTFIMA Model

王锦 1商豪1
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作者信息

  • 1. 湖北工业大学理学院,湖北武汉430068
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摘要

针对中国居民消费者价格指数时间序列数据呈现出的记忆特征,采用描述性统计分析和经典时间序列分析相结合的方法,建立两种不同的长记忆模型,分析比较两种模型的谱密度函数拟合图和三期预测值误差,结果显示ARFIMA模型的平均预测绝对误差为37.34％,而ARTFIMA模型的平均预测绝对误差为28.57％,因此ARTFIMA模型的拟合预测效果更好.由此得出中国居民消费者价格指数序列更加符合半长期记忆性的结论.

关键词

时间序列/长记忆性/ARTFIMA模型/ARFIMA模型

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基金项目

湖北省教育厅人文社会科学研究项目(14G191)

出版年

2020
湖北工业大学学报
湖北工业大学

湖北工业大学学报

CHSSCD
影响因子：0.258
ISSN：1003-4684
被引量1
参考文献量2
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