杭州电子科技大学学报(社会科学版)2022，Vol.18Issue(2) ：7-14.DOI:10.13954/j.cnki.hduss.2022.02.002

基于加权高斯过程的上市公司财务危机预警

Warning of Financial Crisis of Listed Companies Based on Weighted Gaussian Process

王文胜 沈超
杭州电子科技大学学报(社会科学版)2022，Vol.18Issue(2) ：7-14.DOI:10.13954/j.cnki.hduss.2022.02.002
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基于加权高斯过程的上市公司财务危机预警

Warning of Financial Crisis of Listed Companies Based on Weighted Gaussian Process

王文胜 1沈超1
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作者信息

  • 1. 杭州电子科技大学 经济学院,浙江 杭州310018
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摘要

面对财务预警领域数据不平衡特性,文章以配对样本为基础样本,进一步挖掘剩余正常企业蕴含的信息.运用单类支持向量机对剩余正常企业建立异常检测模型,输出配对样本的异常分数进行权重设置,并利用加权高斯过程分类对配对样本进行预测.实证研究表明,加权高斯过程分类风险企业识别率更高,整体识别率也更高.弥补目前只利用配对样本导致信息不足或过采样破坏数据结构等缺陷,进一步提高上市企业财务预警能力.

关键词

财务预警/单类支持向量机/异常检测/加权高斯过程分类

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基金项目

国家自然科学基金(11671115)

出版年

2022
杭州电子科技大学学报(社会科学版)

杭州电子科技大学学报(社会科学版)

CHSSCD
ISSN：
被引量1
参考文献量14
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