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我国商业银行系统性风险溢出效应研究
我国商业银行系统性风险溢出效应研究
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中文摘要：
银行作为重要的金融机构之一,有效测度其风险水平是防范化解金融系统性风险的关键.为衡量各银行系统性风险溢出价值,本文以我国14家主要商业银行为研究样本,构建分位数回归的静态CoVaR模型,并分析各银行对银行业风险溢出的重要性.
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作者：
马巾乔
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作者单位：
贵州财经大学应用经济学院 贵州·贵阳
关键词：
商业银行
系统性风险
CoVaR
出版年：
2025
合作经济与科技
河北省供销合作总社 河北省供销合作经济学会
合作经济与科技
影响因子：
0.284
ISSN：
1672-190X
年,卷(期)：
2025.
(1)
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