首页|我国油脂类期货价格之间的联动分析

我国油脂类期货价格之间的联动分析

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
  • 维普
基于我国期货市场豆油、菜籽油和棕榈油的收盘价格,运用相关分析、协整分析、误差修正模型来研究目前上市的油脂类期货之间的关联性.研究表明,棕榈油期货上市会增强豆油和菜籽油之间的相关性,3个品种的期货之间存在长期均衡关系,豆油和棕榈油期货价格对其它2个品种存在价格引导作用,对价格的波动影响较大,菜籽油对其它2个品种的价格引导作用不强,对其价格波动影响小.
Analysis on Cooperation of Soybean Oil Futures Prices, Colza Oil Futures Prices and Palm Oil Futures Prices of China

李新建、吴春梅、黄敏学、王锐、闫振宇

展开 >

华中农业大学理学院,湖北,武汉,430070

华中农业大学文法学院,湖北武汉430070

武汉大学经济管理学院,湖北武汉430072

北京大学光华管理学院,北京100871

展开 >

期货价格 相关性 协整 误差修正模型

国家自然科学基金华中农业大学基金资助项目

70972091Xb0910

2011

华中农业大学学报(社会科学版)
华中农业大学

华中农业大学学报(社会科学版)

CHSSCD
影响因子：1.704
ISSN：1008-3456
年,卷(期)：2011.(2)
  • 14
  • 4