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商业银行市场风险管理系统计算引擎的研究
商业银行市场风险管理系统计算引擎的研究
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中文摘要：
银行经营的实质是经营风险,风险管理是现代银行业经营的核心内容,风险的度量又是风险管理的基础,本文介绍了商业银行的市场风险的度量方法以及研究了相应的计算引擎的设计,为商业银行市场风险管理系统的进一步实现打下了基础.
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作者：
刘学娟、刘田林
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作者单位：
北京科技大学天津学院
关键词：
VaR值
风险因子
Riskmetrics方法
波动率
出版年：
2009
经济技术协作信息
经济技术协作信息
CHSSCD
ISSN：
1007-9823
年,卷(期)：
2009.
(26)
参考文献量
4
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