基于ARIMA的价格时间序列分析与预测—

基于ARIMA的价格时间序列分析与预测——以沪铝1803合约为例

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中文摘要：本文选取沪铝1803期货合约的收盘价格为研究对象,建立ARIMA模型对其价格走势进行分析.首先对序列进行平稳性检验,将非平稳序列一阶差分后再进行白噪声检验,检验步骤完成后进行ARIMA模型拟合,据此对未来趋势进行预测.通过与实际情况进行对比,检验该模型对沪铝1803期货合约未来价格走势的预期效果,有利于投资者更加了解市场走势,形成更好的投资策略.

作者：

应绍桦

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作者单位：

东华大学旭日工商管理学院,上海 200051

关键词：

沪铝1803合约 ARIMA模型时间序列预测

出版年：

2018

经贸实践

浙江省经济贸易委员会

经贸实践

ISSN：1671-3494

年,卷(期)：2018.(10)

参考文献量2