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基于GARCH模型的中国沪市周内效应的实证分析
基于GARCH模型的中国沪市周内效应的实证分析
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中文摘要：
近年来,随着股市规模的不断扩大,其对于中国的经济发展也起到了重要的影响,因此对于股市的研究也显得至关重要.本文将以我国沪市的长达8年样本周期内的上证指数作为研究的对象,研究沪市的收益率与波动性是否具有周内效应,本文研究表明上证指数收益率具有负的"周四效应".
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作者：
季喆蕴
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作者单位：
华东政法大学,上海 201620
关键词：
上证指数
周内效应
GARCH模型
出版年：
2018
经贸实践
浙江省经济贸易委员会
经贸实践
ISSN：
1671-3494
年,卷(期)：
2018.
(13)
被引量
3
参考文献量
3
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