今日湖北(下旬刊)2015，Issue(3) ：52-52.

沪深股市ST股票收益水平与收益质量实证研究

牛洁
今日湖北(下旬刊)2015，Issue(3) ：52-52.
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沪深股市ST股票收益水平与收益质量实证研究

牛洁1
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作者信息

  • 1. 中国人民银行西安分行
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摘要

在调整风险和未调整风险两种情形下，研究沪深股市ST股票超额收益的存在性问题。首先，对ST类股票的持有期收益及累计收益与市场整体和正常上市类股票进行显著性差异t检验，检测了ST类股票的收益水平与收益质量；其次，通过回归分析测算了ST股票的系数，实证研究了ST股票的投资风险。结果显示，仅未完成股改的ST股票和*ST股票的几何平均收益率在短期内能跑赢大盘或正常上市的股票，但在长期内，均不能跑赢大盘或正常上市类股票。

关键词

ST股票/系数/超额收益/实证研究

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出版年

2015
今日湖北(下旬刊)
湖北省新闻工作者协会

今日湖北(下旬刊)

影响因子：0.016
ISSN：1008-5807
参考文献量6
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