金融经济(理论版)2018，Issue(2) ：71-74.

基于卷积神经网络的股票市场择时模型——以上证综指为例

胡悦
金融经济(理论版)2018，Issue(2) ：71-74.
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基于卷积神经网络的股票市场择时模型——以上证综指为例

胡悦1
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作者信息

  • 1. 上海对外经贸大学,上海201620
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摘要

本文在前人的研究基础上,以卷积神经网络为核心模型,构建了上证综指择时模型,并编写了配套的交易策略.模拟账户在2015年和2016年的回测中表现出优异的性能,其收益率在同时期指数型基金和股票型基金中名列前茅.实证研究表明,卷积神经网络在证券行业有着极其广阔的研究和应用前景.本文在一定程度上推动了金融技术的革新,为智慧金融做出了贡献.

关键词

深度学习/卷积神经网络/上证综指/股票择时

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出版年

2018
金融经济(理论版)
湖南省金融学会

金融经济(理论版)

影响因子：0.294
ISSN：1007-0753
被引量2
参考文献量5
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