首页|基于卷积神经网络的股票市场择时模型——以上证综指为例

基于卷积神经网络的股票市场择时模型——以上证综指为例

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
  • 维普
本文在前人的研究基础上,以卷积神经网络为核心模型,构建了上证综指择时模型,并编写了配套的交易策略.模拟账户在2015年和2016年的回测中表现出优异的性能,其收益率在同时期指数型基金和股票型基金中名列前茅.实证研究表明,卷积神经网络在证券行业有着极其广阔的研究和应用前景.本文在一定程度上推动了金融技术的革新,为智慧金融做出了贡献.

胡悦

展开 >

上海对外经贸大学,上海201620

深度学习 卷积神经网络 上证综指 股票择时

2018

金融经济(理论版)
湖南省金融学会

金融经济(理论版)

影响因子：0.294
ISSN：1007-0753
年,卷(期)：2018.(2)
  • 2
  • 5