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股票日内效应研究

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本文以上证综指和深证成指小时的收益率为研究对象,并将证券市场划分为牛市、熊市和震荡时期,通过平稳性检验、描述性分析,以及最小二乘法来进行分析.通过对不同时期的小时收益率进行分析,发现在牛市时开盘即买股票,或者在当天14:00到15:00的时候趁着股价下跌的时候买股票,第二天盈利更多利润的概率比较大.通过最小二乘法的估算得出上证综指的9:30的收益率与13:00和14:00的收益率相关,而深证9:30的收益率与10:30和13:00的收益率相关.

翟会会、庞双双

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上海大学,上海200444

日内效应 OLS 小时收益率 股票市场

2018

金融经济(理论版)
湖南省金融学会

金融经济(理论版)

影响因子：0.294
ISSN：1007-0753
年,卷(期)：2018.(2)
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