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股指期货的波动溢出效应
股指期货的波动溢出效应
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中文摘要：
我国沪深300股指期货自推行以来,市场运行稳定,交易活跃,达到了预期目标,是我国资本市场走向成熟的标志之一.本文主要从实证分析的角度对股指期货波动溢出效应进行研究.通过对股指期货运行四年来的交易数据建立双变量BEKK-GARCH模型进行研究.研究表明,我国股指期货和股票市场之间存在双向非对称的波动溢出效应,并且股指期货的溢出效应相对更加明显.
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作者：
蔺佳旭
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作者单位：
西北大学经济管理学院,陕西 西安710127
关键词：
沪深300
股指期货
价格发现
波动溢出效应
出版年：
2018
金融经济(理论版)
湖南省金融学会
金融经济(理论版)
影响因子：
0.294
ISSN：
1007-0753
年,卷(期)：
2018.
(4)
参考文献量
3
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