金融经济(理论版)2018，Issue(4) ：104-106.

股指期货的波动溢出效应

蔺佳旭
金融经济(理论版)2018，Issue(4) ：104-106.
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股指期货的波动溢出效应

蔺佳旭1
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作者信息

  • 1. 西北大学经济管理学院,陕西 西安710127
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摘要

我国沪深300股指期货自推行以来,市场运行稳定,交易活跃,达到了预期目标,是我国资本市场走向成熟的标志之一.本文主要从实证分析的角度对股指期货波动溢出效应进行研究.通过对股指期货运行四年来的交易数据建立双变量BEKK-GARCH模型进行研究.研究表明,我国股指期货和股票市场之间存在双向非对称的波动溢出效应,并且股指期货的溢出效应相对更加明显.

关键词

沪深300/股指期货/价格发现/波动溢出效应

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出版年

2018
金融经济(理论版)
湖南省金融学会

金融经济(理论版)

影响因子：0.294
ISSN：1007-0753
参考文献量3
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