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信用等级变动对债券价格的影响
信用等级变动对债券价格的影响
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中文摘要：
本文以2007-2016年信用等级发生变化的公司债为研究对象,运用事件研究法分析等级变化对债券收益率产生的影响.研究表明事件窗口中,债券等级上调和下调都对债券收益率产生显著影响并在公示13周后公告效果开始逐渐消失.且从AAR的变化程度上看,等级上调引起了市场的过度反应.
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作者：
牛萌、Jae-Kwon Byun
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作者单位：
韩国国立全北大学商学院贸易系,全罗北道全州
关键词：
信用评级
评级变动
公告效应
异常收益率
出版年：
2018
金融经济(理论版)
湖南省金融学会
金融经济(理论版)
影响因子：
0.294
ISSN：
1007-0753
年,卷(期)：
2018.
(4)
参考文献量
8
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