金融经济(理论版)2018，Issue(5) ：84-87.

招商银行股票价格预测研究——基于GARCH模型

张少萍
金融经济(理论版)2018，Issue(5) ：84-87.
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招商银行股票价格预测研究——基于GARCH模型

张少萍1
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作者信息

  • 1. 青岛大学经济学院,山东 青岛 266001
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摘要

股票价格常常背离其理论价格而根据供求关系形成,而供求关系又受到多种因素影响.因此,股票价格难以准确预测.本文利用广义自回归条件异方差模型(GARCH模型),通过收集相关股票价格的历史资料数据,运用SAS软件构建GARCH模型,对招商银行股票进行相关的技术分析,并就其投资前景作出试探性的预测.

关键词

股票价格/GARCH模型/集聚效应/股价预测

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出版年

2018
金融经济(理论版)
湖南省金融学会

金融经济(理论版)

影响因子：0.294
ISSN：1007-0753
被引量1
参考文献量1
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