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招商银行股票价格预测研究——基于GARCH模型

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股票价格常常背离其理论价格而根据供求关系形成,而供求关系又受到多种因素影响.因此,股票价格难以准确预测.本文利用广义自回归条件异方差模型(GARCH模型),通过收集相关股票价格的历史资料数据,运用SAS软件构建GARCH模型,对招商银行股票进行相关的技术分析,并就其投资前景作出试探性的预测.

张少萍

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青岛大学经济学院,山东 青岛 266001

股票价格 GARCH模型 集聚效应 股价预测

2018

金融经济(理论版)
湖南省金融学会

金融经济(理论版)

影响因子：0.294
ISSN：1007-0753
年,卷(期)：2018.(5)
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