金融经济(理论版)2018，Issue(5) ：135-137.

基于EGARCH模型的商业银行利率风险CVaR实证研究

张丽康
金融经济(理论版)2018，Issue(5) ：135-137.
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基于EGARCH模型的商业银行利率风险CVaR实证研究

张丽康1
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作者信息

  • 1. 中国人民银行长沙中心支行,湖南 长沙 410005
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出版年

2018
金融经济(理论版)
湖南省金融学会

金融经济(理论版)

影响因子：0.294
ISSN：1007-0753
参考文献量4
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