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中国股票市场VaR测度的实证研究:基于IGARCH的半参数方法

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半参数方法是最新发展起来,用于测量市场风险VaR的新方法.使用IGARCH模型、半参数方法和Kupiec检验,采用沪深300指数的日收益率序列计算并检验了相应的VaR值.结果表明,这种基于IGARCH模型的半参数方法能够精确地刻画我国股票市场的市场风险.

方杰

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福建江夏学院金融学院,福建福州350108

VaR IGARCH模型 半参数法 回顾检验

国家自然科学基金福建省科技厅省级金融科技创新重点实验室

71573043

2018

金融理论与教学
哈尔滨金融学院

金融理论与教学

CHSSCD
影响因子：0.308
ISSN：1004-9487
年,卷(期)：2018.(3)
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