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低碳转型背景下碳密集型行业对银行业的风险溢出效应研究

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基于转型风险的视角,通过构造SV-TVP-SVAR模型与SV-TVP-SVAR-DY模型,研究碳密集型行业对银行业的风险冲击与净溢出效应.研究发现,碳密集型行业对银行业有着显著正向的风险冲击,且以短期冲击为主,并且煤炭行业的冲击最大.基于转型政策的脉冲响应分析发现,与其他低碳转型政策相比,在"双碳"目标政策下,各碳密集型行业对银行业的风险冲击最大.构造基于广义误差方差分解的净溢出指数发现,随着商业银行对转型风险认识的不断深入,碳密集型行业对银行业的风险净溢出正缓慢下降.异质性分析发现,国有银行应对碳密集型行业风险冲击的能力更强.

张庆君、杨炎明

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天津财经大学金融学院/金融与保险研究中心

天津财经大学金融学院

低碳转型 气候风险 碳密集型行业 银行风险

2024

10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2024.07.003

金融与经济
江西省金融学会

金融与经济

CHSSCD北大核心
影响因子：0.632
ISSN：1006-169X
年,卷(期)：2024.(7)
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