计算机科学与实践2004，Vol.2Issue(10) ：57-59,53.

上证综指VaR的度量与蒙特卡罗仿真

VaR Measurement for SZZZ and Monte Carlo Simulation

周为 刘萍
计算机科学与实践2004，Vol.2Issue(10) ：57-59,53.
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上证综指VaR的度量与蒙特卡罗仿真

VaR Measurement for SZZZ and Monte Carlo Simulation

周为 1刘萍1
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作者信息

  • 1. 北京科技大学计算机系,北京,100083
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摘要

本文讨论了度量市场风险的VaR方法的概念和计算方法,利用股票指数行为模型进行了蒙特卡罗仿真实验研究,测算出了上证综指在不同置信水平和持有期限的VaR值,对VaR方法在我国股票指数市场风险度量中的应用进行了一定的探讨.

关键词

VaR方法/上证综指/蒙特卡罗

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出版年

2004
计算机科学与实践
计算机科学与实践杂志社

计算机科学与实践

ISSN：1729-584X
参考文献量2
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