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基于灰色神经网络的股票收益率预测

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股市是一个巨大的非线性动力系统,所以单一的预测模型很难全面地反映股市发展规律.通过构建多变量的灰色GM(1,N)和BP神经网络的组合模型实现了对上证股票收益率的预测,并取得了较好的预测效果.实验结果可以为股票投资者把握股市未来走势和规避投资风险提供参考.
Stock Returns Forecasting Based on Gray Neural Network
Stock market is a huge nonlinear dynamic system,so it is difficult to fully reflect the development of the stock market.In this paper,a combined model of grey GM(1,N) and BP neural network are constructed to forecast the yield of Shanghai Stock Exchange,and the result is good.The experimental results can help stock investors to grasp the future trend of the stock market and provide reference to avoid risk of investment.

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曹雷欣、孙红兵

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昆明理工大学理学院 昆明650500

股票收益率预测 灰色神经网络 灰色GM(1,N)预测模型 技术分析

2017

10.3969/j.issn.1672-9722.2017.01.006

计算机与数字工程
中国船舶重工集团公司第七0九研究所

计算机与数字工程

CSTPCD
影响因子：0.355
ISSN：1672-9722
年,卷(期)：2017.45(1)
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