首页|基于股市网络中心性的投资组合构建与分析

基于股市网络中心性的投资组合构建与分析

扫码查看
原文链接
  • 国家科技期刊平台
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
  • 维普
分别采用归一化互信息和Pearson相关系数两种指标衡量A股市场股票价格波动相关性,并利用阈值法和PM-FG算法来构建股票市场网络.通过对所构建网络模型的比较和分析,发现基于Pearson相关系数的阈值筛选法表现较优.基于所构建的A股市场时序动态网络,对度中心性进行研究,通过设计度中心性策略并进行实证性分析,得到了市场表现更好的基于社团分析的度中心性策略.
Construction and Analysis of Portfolio Based on Stock Market Network Centrality

李晨辉、舒子宸、陈俣睿、李双宏、肖雅雯

展开 >

东方证券股份有限公司系统研发总部 上海 200010

哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院 纽约 10032

上海交通大学电子信息与电气工程学院 上海 200240

股票市场 复杂网络 度中心性

2021

10.3969/j.issn.1672-9722.2021.12.003

计算机与数字工程
中国船舶重工集团公司第七0九研究所

计算机与数字工程

CSTPCD
影响因子：0.355
ISSN：1672-9722
年,卷(期)：2021.49(12)
  • 1