我国上市交易开放式基金业绩评价实证研究
佘运成 1邵波1
作者信息
摘要
文章借鉴国内外基金业绩评价的相关成果，运用收益率指标、风险调整指标(Sharp指数、Jenson指数、Treynor指数)及T-M基金选股择时能力模型，对我国2007年5月前发行的交易所交易型开放式基金的业绩进行了实证分析。结果表明：上市交易型开放式基金大多业绩表现优于市场基准组合；净值增长率指标衡量基金业绩与风险调整业绩评价指标具备高度一致性；普遍具备一定证券选择能力，但表现出负的时机把握能力。
关键词
上市交易开放式基金/交易所交易基金/业绩评价/实证研究引用本文复制引用
出版年
2012
NETL
NSTL
维普
万方数据