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基于 GARCH 模型的国际原油运价指数的杠杆效应分析
基于 GARCH 模型的国际原油运价指数的杠杆效应分析
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中文摘要：
文章针对新时期航运市场的变化，结合市场动态和时间序列的分析方法，从原油运输市场入手，选取不同船型(VLCC\Suezmax\Aframax\Panamax)的 BDTI 指数，采用 EGARCH 和 TGARCH 模型拟合利好、利空消息下国际原油市场的不同反应程度，讨论分船型运价指数日均收益率的杠杆效应。
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作者：
胡佳佳
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作者单位：
上海海事大学经济管理学院
关键词：
国际油轮运价指数
杠杆效应
EGARCH
TGARCH
出版年：
2012
江苏科技信息(学术研究)
江苏省科学技术情报研究所
江苏科技信息(学术研究)
ISSN：
1004-7530
年,卷(期)：
2012.
(12)
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