江苏科技信息(学术研究)2012，Issue(12) ：42-43.

基于 GARCH 模型的国际原油运价指数的杠杆效应分析

胡佳佳
江苏科技信息(学术研究)2012，Issue(12) ：42-43.
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基于 GARCH 模型的国际原油运价指数的杠杆效应分析

胡佳佳1
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  • 1. 上海海事大学经济管理学院
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摘要

文章针对新时期航运市场的变化，结合市场动态和时间序列的分析方法，从原油运输市场入手，选取不同船型(VLCC\Suezmax\Aframax\Panamax)的 BDTI 指数，采用 EGARCH 和 TGARCH 模型拟合利好、利空消息下国际原油市场的不同反应程度，讨论分船型运价指数日均收益率的杠杆效应。

关键词

国际油轮运价指数/杠杆效应/EGARCH/TGARCH

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出版年

2012
江苏科技信息(学术研究)
江苏省科学技术情报研究所

江苏科技信息(学术研究)

ISSN：1004-7530
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