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我国上市公司股价波动识别及其风险度量--基于POT的分行业数据研究

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  • 万方数据
POT模型作为市场波动风险度量模型的新近发展，无需设定子区间长度，可避免主观随意性给模型带来的危害。本文选择经验超额均值函数法来确定若干阈值，然后依次来测算对应的风险值。实证结果表明POT模型能够较好地把握极值波动特征，失败率均控制在预设的显著性水平附近，拟合优度和预测精度较高。

况进波

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西南大学经济管理学院 重庆 400715

市场波动 POT模型 阈值

2013

经济生活文摘(下半月)
中国经济报刊协会

经济生活文摘(下半月)

ISSN：1009-5535
年,卷(期)：2013.(3)
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