对包含巨灾债券投资组合的风险分析—

对包含巨灾债券投资组合的风险分析——基于CVaR-GARCH模型

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中文摘要：采用CVaR-GARCH模型和蒙特卡罗法,对巨灾债券与其他金融资产之间的相关性,以及投资组合的风险和收益进行研究.结果显示,巨灾债券与其他金融资产的相关系数较小,投资组合中包含巨灾债券,能提高组合的收益并减少风险.因此,国内投资者应将其纳入传统投资组合,以获得更高回报、优化资产组合的风险价值水平.同时,应建设清晰透明的巨灾债券风险收益信息体系,给投资者提供足够的知识和信息,增强其参与的积极性.

作者：

赵予宁

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作者单位：

贵州大学

关键词：

巨灾债券 CVaR-GARCH模型投资组合

出版年：

2024

经营与管理

天津市企业联合会　天津市企业家协会　天津企业管理培训中心

经营与管理

影响因子：0.24

ISSN：1003-3475

年,卷(期)：2024.(5)

参考文献量19