X银行利率风险研究

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中文摘要：中国人民银行对LPR进行改革,意味着金融市场化程度继续向前推进,对于商业银行而言,既是机遇亦是挑战.探讨如何做好利率风险的防范工作,从而使商业银行得以稳步经营与持续发展,自然成为理论与实务届亟须解决的重要问题.以X银行为例,在整理其近年的年度报告基础上,通过利率敏感性缺口模型和久期凸性模型对X银行的利率风险进行测度.研究结果表明,利率风险的确存在.商业银行应从调整利率敏感性缺口、发展衍生品业务及配平久期缺口三个层面调控和管理利率风险.

作者：

林彬

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作者单位：

贵州大学经济学院

关键词：

利率风险利率敏感性缺口久期凸性模型

出版年：

2024

经营与管理

天津市企业联合会　天津市企业家协会　天津企业管理培训中心

经营与管理

影响因子：0.24

ISSN：1003-3475

年,卷(期)：2024.(6)

参考文献量6