上证综指影响因素实证分析—

上证综指影响因素实证分析——基于VAR模型

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中文摘要：宏观经济变量对股票市场的影响一直是学界研究的热点问题.本文选取货币供给量、居民消费价格指数、消费者信心指数、采购经理指数建立了一套影响上证综指的宏观经济发展指标体系,通过构建向量自回归模型进行实证分析,并且对上证综指进行预测.据模型结果,上证综指预测值虽然不是很理想,但是其趋势与真实走势还是比较一致的.最后,得出相关研究的一些启示.

作者：

杨芷熠

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作者单位：

江西财经大学国际学院

关键词：

M1 CPI CCI PMI 上证综指 VAR模型 R语言

出版年：

2020

经营者

重庆长安工业集团等

经营者

影响因子：0.053

ISSN：1672-2507

年,卷(期)：2020.(4)

参考文献量3