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环境冲击对国内区域金融风险的影响——基于VAR模型实证分析

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将国内资本市场银行每日收益率指标作为金融风险的标志变量，利用VAR模型中Granger因果检验和脉冲响应函数，以2020年发生的环境冲击为背景，对国内江浙沪区域金融风险传染效应的影响进行实证检验。研究结果表明，与国家间存在影响效应一样，在国内各地区之间，金融风险的传染效应也十分明显。通过一系列检验和具体分析的结果发现，金融风险传染在不同地区并不是随时都有双向影响机制的。

崔伟

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新疆财经大学金融学院,新疆 乌鲁木齐 830012

金融风险 区域金融 VAR模型

2023

科技经济市场
南昌市科技信息中心

科技经济市场

影响因子：0.411
ISSN：1009-3788
年,卷(期)：2023.(4)
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