科技经济市场2023，Issue(4) ：95-97.

基于机器学习在可转债定价问题中的应用

杜东旭 闫海波
科技经济市场2023，Issue(4) ：95-97.
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基于机器学习在可转债定价问题中的应用

杜东旭 1闫海波1
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作者信息

  • 1. 新疆财经大学统计与数据科学学院,新疆 乌鲁木齐 830012
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摘要

受各种因素的影响,传统B-S估值模型对可转债估值存在些许偏差.因此,文章以传统估值模型为基础,结合多元线性回归和多项式特征,衍生构造可转债估值模型.与传统估值模型相比,该模型考虑了各因素对估值存在的影响,其估值对市场价格有更好的解释作用,定价更加准确.

关键词

可转债/B-S模型/多元回归/特征衍生

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基金项目

2017国家社会科学基金(17BJY235)

出版年

2023
科技经济市场
南昌市科技信息中心

科技经济市场

影响因子：0.411
ISSN：1009-3788
被引量1
参考文献量1
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