基于Copula理论的金融风险分析
The Application of Copula Theory in Financial Risk Analysis
摘要
本文将Copula理论应用于投资组合的风险管理之中。对几种常用的Copula函数进行对比分析，概括出了不同Copula函数的特点。最后对于Copula函数在实际金融风险分析中的应用问题进行了深入的探讨。
Abstract
In this paper, we applied copula theory in portfolio risk management. Several commonly used Copula functions are compared and analysed. And finally, we adopted Copula model in empirical research for the actual financial risk analysis.
关键词
Copula函数/相关性/风险分析Key words
Copula functions/Correlation/Risk analysis引用本文复制引用
基金项目
出版年
2011
NETL
NSTL
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