科技信息(学术版)2011，Issue(10) ：136-137.

资产组合收益的单指数模型及其实证研究

科技信息(学术版)2011，Issue(10) ：136-137.
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资产组合收益的单指数模型及其实证研究

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摘要

本文提出一种单指数模型方法,其是对直接加权方法的进一步发展,它有效地克服实际应用中数据过短的问题。依据大数定理,当资产组合充分地分散化时,可以利用单指数模型得到资产组合收益的拟合值。最后对上证50指数的五十只成分股来分析得到该单指数模型拟合的效果较好。

关键词

单指数模型/资产组合收益/实证研究

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出版年

2011
科技信息(学术版)
山东省技术开发服务中心

科技信息(学术版)

ISSN：1001-9960
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