科技信息(学术版)2011，Issue(12) ：I0033-I0034,I0037.

基于GARCH模型的中国创业板股票价格波动分析

科技信息(学术版)2011，Issue(12) ：I0033-I0034,I0037.
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基于GARCH模型的中国创业板股票价格波动分析

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摘要

中国创业板市场是一个新兴的市场,不仅资本的存量比发达国家成熟的金融市场小得多,而且股票的波动性也大许多,市场波动方面具有很多独特的特征。研究我国创业板市场波动的特征,对于正确认识我国创业板市场价格行为,探讨股票市场波动理论,具有很重要的意义。本文首先基于GARCH模型,对我国创业板市场的股价波动行为进行研究和探讨,得到GARCH模型拟合后的残差序列不存在自回归条件异方差,其次进行实证分析,并对实证结果给出解释,最后根据分析结果得出结论,提出相应的建议。

关键词

创业板/股票价格/波动/GARCH模型/分析

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基金项目

出版年

2011
科技信息(学术版)
山东省技术开发服务中心

科技信息(学术版)

ISSN：1001-9960
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