科技信息(学术版)2011，Issue(12) ：I0127-I0128.

延迟幂型欧式期权的定价

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延迟幂型欧式期权的定价

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摘要

本文在确定期权定价时考虑了过去的影响,在假设股票价格满足非线性的随机微分延迟方程的条件下,利用鞅分析方法推导出了期权到期时刻支付函数为幂型函数的欧式期权的定价,这里假设金融市场为无套利的完全市场,股票到期时刻无红利支付。

关键词

随机延迟微分方程/幂型欧式期权/等价鞅测度

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出版年

2011
科技信息(学术版)
山东省技术开发服务中心

科技信息(学术版)

ISSN：1001-9960
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