MA模型两种初估计方法的仿真比较

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中文摘要：MA模型的参数估计通常分两步进行，先寻求参数的具有一定阶的相合估计量，称为初估计，之后以此初估计为始值进行搜索，以得到参数的最大似然估计，习惯上，称之为精估计，作为最终的估计量，所以如何寻求好的初估计是有意义的。本文的主要目的是对常用的两种初估计方法进行模拟比较，以得出一些有一定价值的经验，为以后的研究打一个良好的基础。本文首先简单介绍了两种初估计方法，之后对一个具体的MA（4）模型，在不同样本量、不同白噪声的场合下，进行仿真实验，最后，基于模拟的结果给出了一点建议。

关键词：

滑动平均模型 MA（q）参数估计仿真比较

出版年：

2011

科技信息(学术版)

山东省技术开发服务中心

科技信息(学术版)

ISSN：1001-9960

年,卷(期)：2011.(18)