摘要
MA模型的参数估计通常分两步进行，先寻求参数的具有一定阶的相合估计量，称为初估计，之后以此初估计为始值进行搜索，以得到参数的最大似然估计，习惯上，称之为精估计，作为最终的估计量，所以如何寻求好的初估计是有意义的。本文的主要目的是对常用的两种初估计方法进行模拟比较，以得出一些有一定价值的经验，为以后的研究打一个良好的基础。本文首先简单介绍了两种初估计方法，之后对一个具体的MA（4）模型，在不同样本量、不同白噪声的场合下，进行仿真实验，最后，基于模拟的结果给出了一点建议。
关键词
滑动平均模型/MA（q）/参数估计/仿真比较引用本文复制引用
出版年
2011
NETL
NSTL
万方数据