基于MATLAB的最优投资组合问题

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中文摘要：本模型研究给定一定资本,求在满足一定比例的收益时,使得风险尽可能达到最小的最优投资组合方式.采用Markowitz提出的投资组合的基本框架,并对原内容进行了合理的改进.根据Markowitz资产组合的概念,欲使投资组合风险最小,除了多样化投资于不同的项目外,还应挑选相关系数较低的相关投资项目,采用二次规划解决问题,并用MATLAB编制程序求出模型.

作者：

罗坤、毕公平、符丽虹、刘才旦、刘臻、吴闻、张万晴

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作者单位：

南昌航空大学数信学院

关键词：

Markowitz 最有投资组合

出版年：

2014

科技信息

山东省技术开发服务中心

科技信息

影响因子：0.15

ISSN：1001-9960

年,卷(期)：2014.(6)

参考文献量1