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三类Copula函数联接的四种分布函数模型

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在金融风险的应用中,Copula函数不限制边缘分布的选择,因此,可以选用不同的边缘分布和Copula函数,以达到最好的模型效果.在研究金融资产模型时,选择一个好的边际分布同样至关重要.本文利用参数方法、非参数方法和半参数方法可以得到各种基于Copula函数的不同分布模型.

李凯敏

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保山学院数学学院

copula函数 参数 半参数 非参数

教育部人文社会科学研究规划基金

11YJA790040

2014

科技信息
山东省技术开发服务中心

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影响因子：0.15
ISSN：1001-9960
年,卷(期)：2014.(8)
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