《能源期货市场微观结构研究：基于久期视角》书评

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中文摘要：金融市场微观结构研究的目的在于揭开金融交易过程的黑箱。作为市场微观结构中的重要变量之一--久期是反映市场行为、交易者决策过程的重要信号，对深入了解金融市场微观结构具有重要的作用。《能源期货市场微观结构研究：基于久期视角》一书重点研究了能源期货市场各种久期的特征、微观影响因素以及久期与久期模型在金融市场微观结构中的应用，该专著对于相关学者的研究以及市场参与者的决策都有一定的参考价值。

作者：

陈洪涛

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作者单位：

东南大学经济管理学院

关键词：

能源期货金融市场微观结构久期 ACD模型书评

出版年：

2014

科技信息

山东省技术开发服务中心

科技信息

影响因子：0.15

ISSN：1001-9960

年,卷(期)：2014.(10)

参考文献量2