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Copula函数在金融市场组合风险中的相关性研究

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Copula函数是一种将联合分布与边缘分布连接在一起的函数,它描述了变量间的相关性.1999年后Copula函数已在统计上得到广泛应用并开始应用于金融领域.自然地作为一种可以研究非线性、非对称相关的统计理论,Copula函数在国际上被迅速应用到金融市场的相关性分析、金融风险的管理与防范以及资产定价、保险定价等方面.

韩宝燕

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山东工艺美术学院公共课教学部,山东济南250014

Copula函数 相关性 金融风险

2013年度山东省高等学校青年骨干教师国内访问学者项目研究成果

2014

科技信息
山东省技术开发服务中心

科技信息

影响因子：0.15
ISSN：1001-9960
年,卷(期)：2014.(15)
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