国际油价与我国煤炭公司股价的相关关系研究

扫码查看

原文链接

NETL
NSTL
万方数据

中文摘要：本文以2015年~2016年工作日数据为研究样本,对四只煤炭公司股票进行了事件分析的研究,使用软件stata12.0建立时间个体双向固定效应模型,分析了国际油价波动对我国煤炭类公司股市在短期内的影响.研究结果表明:(1)国际油价与我国煤炭公司股价呈现正向效应特征,国际油价变动对中国煤炭股价会产生一定的影响;(2)国际油价与中煤能源股价呈现负向效应特征,并且国际油价对中煤能源股价影响较小.

作者：

孙乐、吕蓬

展开 >

作者单位：

华北电力大学,北京 102200

关键词：

原油价格煤炭类公司股市固定效应模型 stata

出版年：

2017

科技展望

宁夏科技信息研究所

科技展望

ISSN：1672-8289

年,卷(期)：2017.27(27)

参考文献量3