证券投资基金羊群效应分析

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万方数据

中文摘要：目前我国证券市场发展迅速,羊群效应可以解释市场异常波动的现象,是基金市场中普遍的现象.本文以近1年以来涨幅最大的150家基金和2018年第一季度到2019年第三季度共七个季度的重仓股为研究样本,收集整理相关数据,分析基金市场中的羊群效应.实证研究结果发现:我国的基金市场存在显著的羊群效应,其中,买方的羊群效应大于卖方的羊群效应.本文就如何改善基金市场中的羊群效应提出了几点建议,以期望能减弱我国基金市场中的羊群效应,使基金市场在今后的发展中越来越好.

作者：

莘悦

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作者单位：

天津师范大学经济学院天津 300387

关键词：

证券投资基金羊群效应分析

出版年：

2020

科学与财富

四川省科教兴川促进会

科学与财富

ISSN：1671-2226

年,卷(期)：2020.(19)

参考文献量1