科学与财富2020，Vol.12Issue(27) ：122-123.

基于ARIMA模型对秦皇岛港动力煤价格的预测分析

杨威 杨婷
科学与财富2020，Vol.12Issue(27) ：122-123.
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基于ARIMA模型对秦皇岛港动力煤价格的预测分析

杨威 1杨婷2
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作者信息

  • 1. 邵阳职业技术学院公共课部 湖南邵阳 422000
  • 2. 白马田学校湖南邵阳 422000
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摘要

本文选取2006年1月3日到2020年5月1日秦皇岛港动力煤价格数据为研究样本,依据Box-Jenkins方法建立ARIMA模型,通过样本内数据建立ARIMA(2,1,2)模型,来预测2020年5月8日,5月15日,5月24日样本外的秦皇岛港动力煤价格数值.通过对模型诊断与检验,发现ARIMA(2,1,2)模型能较好地达到预测效果,预测平均相对误差为0.5％,能较好地对秦皇岛港动力煤价格做出短期预测,有利于政府部门指导定价,促进煤炭市场定价的科学性和合理性.

关键词

ARIMA模型/秦皇岛港动力煤价格/时间序列建模器/SPSS

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出版年

2020
科学与财富
四川省科教兴川促进会

科学与财富

ISSN：1671-2226
参考文献量2
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