基于ARIMA模型对秦皇岛港动力煤价格的预测分析

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万方数据

中文摘要：本文选取2006年1月3日到2020年5月1日秦皇岛港动力煤价格数据为研究样本，依据Box-Jenkins方法建立ARIMA模型，通过样本内数据建立ARIMA(2，1，2)模型，来预测2020年5月8日，5月15日，5月24日样本外的秦皇岛港动力煤价格数值。通过对模型诊断与检验，发现ARIMA(2，1，2)模型能较好地达到预测效果，预测平均相对误差为0。5％，能较好地对秦皇岛港动力煤价格做出短期预测，有利于政府部门指导定价，促进煤炭市场定价的科学性和合理性。

作者：

杨威、杨婷

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作者单位：

邵阳职业技术学院公共课部湖南邵阳 422000

白马田学校湖南邵阳 422000

关键词：

ARIMA模型秦皇岛港动力煤价格时间序列建模器 SPSS

出版年：

2020

科学与财富

四川省科教兴川促进会

科学与财富

ISSN：1671-2226

年,卷(期)：2020.12(27)

参考文献量2