基于Fama-French三因子模型的A股房地产板块的研究

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万方数据

中文摘要：根据以往众多的研究结论发现，三因子模型中的账面市值比因子(HML)在我国股市中并不有效。并且，对于我国股票收益率的研究大多数都停留在整个A股层面上，缺乏对具体板块的研究。所以本文将在这两个方面采取创新，首先本文选用房地产板块这一具体行业的股票进行研究，保证数据的统一性;其次本文将在三因子模型的基础上根据我国国情进行适当改进，使其在我国更加有效。

作者：

耿照源、方之育

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作者单位：

浙大城市学院商学院浙江杭州 310015

关键词：

金融市场房地产板块超额收益率 Fama-French三因子模型模型改进

出版年：

2020

科学与财富

四川省科教兴川促进会

科学与财富

ISSN：1671-2226

年,卷(期)：2020.12(34)

参考文献量2