科学与财富2020，Vol.12Issue(34) ：35.

基于Fama-French三因子模型的A股房地产板块的研究

耿照源 方之育
科学与财富2020，Vol.12Issue(34) ：35.
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基于Fama-French三因子模型的A股房地产板块的研究

耿照源 1方之育1
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作者信息

  • 1. 浙大城市学院商学院 浙江 杭州 310015
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摘要

根据以往众多的研究结论发现,三因子模型中的账面市值比因子(HML)在我国股市中并不有效.并且,对于我国股票收益率的研究大多数都停留在整个A股层面上,缺乏对具体板块的研究.所以本文将在这两个方面采取创新,首先本文选用房地产板块这一具体行业的股票进行研究,保证数据的统一性;其次本文将在三因子模型的基础上根据我国国情进行适当改进,使其在我国更加有效.

关键词

金融市场/房地产板块/超额收益率/Fama-French三因子模型/模型改进

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出版年

2020
科学与财富
四川省科教兴川促进会

科学与财富

ISSN：1671-2226
参考文献量2
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