在套利定价理论中，套利行为是影响当前有效市场的一个重要原因。当市场没有达到平衡时，就可能出现无风险的套利机会。由于近几年科技的进步以及金融数据的不断创新，市场有效性不断增强，多因子量化选股模型也因此应运而生。本文将通过利用Ricequant软件中的向导策略，来证实优化多因子量化选股模型的可行性，并对实验所得出的结果进行系统性的阐述。具体来说，本研究选择了成长能力、营运能力、估值类因子为研究对象，基于2020年至2022年的数据进行了分析。基于分析结果，我们可以看到回测结果与理论研究不一定相同，但同样证实了优化多因子量化选股模型的可行性。本文的研究结论对于量化选股有着重要的借鉴意义。
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