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基于熵股票收益波动监控程序设计
基于熵股票收益波动监控程序设计
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NETL
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万方数据
中文摘要：
借助熵理论设计了一个股票收益波动监控程序.程序算法核心是将股票收益区间均分成若干子区间,将股票收益率落在各个子区间中的频率定义为熵值,设计收益波动算法与程序.模拟实验表明:当子区间数目达到320时熵值基本稳定于一个常数值,定义为收益波动值.熵股票收益波动监控程序可以有效的监控股票的收益波动.
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作者：
罗娜娜
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作者单位：
张家口市安全生产宣传教育中心,河北张家口,075000
关键词：
收益波动
熵
算法
程序
出版年：
2021
数码设计(下)
数码设计(下)
ISSN：
1672-9129
年,卷(期)：
2021.
10
(3)
参考文献量
2
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