数码设计(下)2021，Vol.10Issue(3) ：264-265.

基于熵股票收益波动监控程序设计

罗娜娜
数码设计(下)2021，Vol.10Issue(3) ：264-265.
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基于熵股票收益波动监控程序设计

罗娜娜1
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作者信息

  • 1. 张家口市安全生产宣传教育中心,河北张家口,075000
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摘要

借助熵理论设计了一个股票收益波动监控程序.程序算法核心是将股票收益区间均分成若干子区间,将股票收益率落在各个子区间中的频率定义为熵值,设计收益波动算法与程序.模拟实验表明:当子区间数目达到320时熵值基本稳定于一个常数值,定义为收益波动值.熵股票收益波动监控程序可以有效的监控股票的收益波动.

关键词

收益波动/熵/算法/程序

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出版年

2021
数码设计(下)

数码设计(下)

ISSN：1672-9129
参考文献量2
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