首页|基于持续期数据的我国住房抵押贷款违约和提前还款风险分析

基于持续期数据的我国住房抵押贷款违约和提前还款风险分析

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
  • 维普
本文利用我国住房抵押贷款持续期数据,估计了住房抵押贷款在整个持续期内的提前还款风险和违约风险的概率,同时研究了各影响因素对住房抵押贷款这两类风险的影响方向.目前在国内文献中尚未见诸有关住房抵押持续期的实证研究,本文的研究能够反映抵押贷款风险的内在时间效应,这是其它统计分析方法无法做到的.本文进一步指出它们在银行的抵押贷款证券化和信贷风险管理中的应用前景.
Empirical Study for Prepay and Default Risk of Our Country's House Mortgage Loan through Duration Data Analysis

徐淑一、王宁宁、王美今

展开 >

中山大学岭南学院,广州,510275

暨南大学经济学院统计学系,广州,510632

抵押贷款 持续期 提前还贷 违约

2009

南方经济
广东经济学会　广东省社会科学院

南方经济

CHSSCD北大核心
影响因子：0.925
ISSN：1000-6249
年,卷(期)：2009.(6)
  • 3
  • 7