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复合马尔可夫二项风险模型下一些精算量的递推公式

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研究复合马尔可夫二项风险模型相关精算量的分布问题,主要考虑破产发生前的给定时间内的总索赔次数,索赔最长等待期,索赔最短等待期以及索赔等待期总数等重要精算指标,这些精算指标对于公司的决策具有主要的意义.利用该风险模型的马氏性以及关于首次索赔的条件分布,得到了上述各项指标的递推计算公式,丰富了关于该风险模型的精算量的研究内容.
The Recursive Formulas of Some Actuarial Quantities for the Compound Markov Binomial Risk Model
The properties of some actuarial quantities for the compound Markov binomial risk model are studied.These quantities include the total number of claims,the longest run and the shortest run before ruin in some fixed time period.These quantities are important for the decision making of insurance companies.Markov property and conditional distribution on the first claim are used to get the recursive formulas.The research of these quantities enriches the content of actuarial theory.

compound Markov binomial risk modeltotal number of claimslongest run without claimshortest run without claimtotal number of runs

于丹、张明居

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南开大学数学科学学院,天津 300071

复合马尔可夫风险模型 总索赔次数 索赔最长等待期 索赔最短等待期 索赔等待期总数

天津市自然科学基金

19JCYBJC30400

2024

南开大学学报(自然科学版)
南开大学

南开大学学报(自然科学版)

CSTPCD北大核心
影响因子:0.284
ISSN:0465-7942
年,卷(期):2024.57(3)
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