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基于非负张量分解的投资组合策略

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有效提取股票价格时间序列中股票对之间的相互依赖关系能够提高投资组合的收益率.采用基于块坐标下降法的非负张量分解技术从股票价格时间序列中提取复杂关系,构建预测距离矩阵来代替原有的相关系数矩阵,提出基于非负张量分解的投资组合策略.选取 2019-2021 年中证 100 指数数据进行实证分析,实验结果表明:基于非负张量分解的投资组合策略具有较高的可行性,且在股市动荡时期表现要优于等权重和市值加权投资组合.
Portfolio strategy based on nonnegative tensor decomposition

nonnegative tensor decompositionportfolio strategyblock coordinate descent method

徐相建、马海洋、赵为华

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南通大学 理学院,江苏 南通 226019

非负张量分解 投资组合 块坐标下降法

国家自然科学基金面上项目国家社会科学基金

1197117122BTJ025

2023

10.12194/j.ntu.20220331002

南通大学学报(自然科学版)
南通大学

南通大学学报(自然科学版)

影响因子：0.292
ISSN：1673-2340
年,卷(期)：2023.22(2)
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