引入气候风险的银行信贷资产组合优化研究

农发行农村金融发展研究院课题组

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摘要

中央金融工作会议要求,要优化资金供给结构,把更多金融资源用于促进绿色发展,做好绿色金融大文章.发展绿色金融需要金融部门充分考虑跟环境相关的各类成本和收益,通过市场化的资源配置方式,引导各类资金或资源流向绿色产业.金融机构应当科学评估环境与气候相关的风险与收益,持续优化资产组合.本文以农发行为例,探索在现有的组合优化模型基础上,考虑气候风险对风险成本的影响,并以此优化信贷资产结构.本文提出的"气候变化情景—信用风险变化—资产结构优化"的研究框架,实现了气候风险管理与资产负债管理的有机结合.

关键词

气候风险/资产组合优化/RAROC

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出版年

2024

农业发展与金融

中国农业发展银行工会工作委员会

农业发展与金融

影响因子：0.033

ISSN：1006-690X

参考文献量15

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