南阳理工学院学报2018，Vol.10Issue(2) ：7-12.

基于ARIMA乘积模型的国民经济GDP预测研究

PREDICTION AND STUDY IN NATIONAL ECONOMY GDP BASED ON MULTIPLE SEASONAL ARIMA MODEL

李瑞阁 黄佳艳
南阳理工学院学报2018，Vol.10Issue(2) ：7-12.
✕
  • NETL
  • NSTL
  • 维普
  • 万方数据

基于ARIMA乘积模型的国民经济GDP预测研究

PREDICTION AND STUDY IN NATIONAL ECONOMY GDP BASED ON MULTIPLE SEASONAL ARIMA MODEL

李瑞阁 1黄佳艳1
扫码查看

作者信息

  • 1. 南阳理工学院数学与统计学院 河南南阳473004
  • 折叠

摘要

本文采用国家统计局网站1992年至2016年的季度GDP数据资料,先后采用全部及部分数据对比建模并预测.首先利用全部数据资料,借助Eviews软件,对季度GDP数据进行平稳性检验,逐期及季节差分,建模,指出其不足,其次考虑我国GDP指标的核算方法以及数据公布方法的改革,并依据已选模型进行CHOW稳定性检验结果,截取2004年至2016年的季度GDP数据资料建立模型,并通过对比指标MAPE等,筛选出最优模型;最后对我国2017年的季度GDP进行预测,预测结果表明所选模型能较准确地反映我国季度GDP的变化规律.

关键词

GDP/乘积季节ARIMA模型/模型CHOW稳定性检验/预测

引用本文复制引用

基金项目

南阳理工学院教育教学改革研究立项项目(NIT2017JY-016)

出版年

2018
南阳理工学院学报
南阳理工学院

南阳理工学院学报

CHSSCD
影响因子：0.178
ISSN：1674-5132
被引量2
参考文献量5
段落导航相关论文