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基于有限数据的风险价值VaR的线性加权方法

A New Simple Linearity Weighted Method in the Limited Data on Value at Risk Limited Data on Value at Risk

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本文提出了关于风险价值的有限数据线性加权方法的一种新的简单的加权方式,并得出最佳线性加权系数,并讨论这种加权方式的优良特性.

郭卫娟

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湖北第二师范学院,数学与计量经济系,武汉,430205

风险价值vaR 线性加权 罗-克拉美下界

2009

湖北第二师范学院学报
湖北第二师范学院

湖北第二师范学院学报

CHSSCD
影响因子：0.222
ISSN：1674-344X
年,卷(期)：2009.26(2)
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