VIX指数期货跨品种套利波动特征研究

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中文摘要：为探明标普500VIX指数期货①与不同期限的美国国债间套利活动的波动及风险特征,以美国2年期T-Note期货、5年期T-Note期货和10年期T-Note期货作为标普500VIX指数期货的套利对象,利用ARIMA-CARCH-MIDAS模型对套利组合的价差时间序列进行实证分析.混频波动率模型的实证结果表明,所构建的套利组合均具有一定的套利空间,其波动具有丛聚和可预测的特征,套利组合的波动性与宏观经济因素密切相关.

作者：

杨博文

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作者单位：

中国人民银行乐山市分行四川乐山 614000

关键词：

VIX指数期货美国国债期货跨品种套利

出版年：

2024

青海金融

青海省金融学会

青海金融

CHSSCD

影响因子：0.198

ISSN：1007-841X

年,卷(期)：2024.(7)