青海金融2024，Issue(7) ：38-46.

VIX指数期货跨品种套利波动特征研究

杨博文
青海金融2024，Issue(7) ：38-46.
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VIX指数期货跨品种套利波动特征研究

杨博文1
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作者信息

  • 1. 中国人民银行乐山市分行 四川乐山 614000
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摘要

为探明标普500VIX指数期货①与不同期限的美国国债间套利活动的波动及风险特征,以美国2年期T-Note期货、5年期T-Note期货和10年期T-Note期货作为标普500VIX指数期货的套利对象,利用ARIMA-CARCH-MIDAS模型对套利组合的价差时间序列进行实证分析.混频波动率模型的实证结果表明,所构建的套利组合均具有一定的套利空间,其波动具有丛聚和可预测的特征,套利组合的波动性与宏观经济因素密切相关.

关键词

VIX指数期货/美国国债期货/跨品种套利

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出版年

2024
青海金融
青海省金融学会

青海金融

CHSSCD
影响因子：0.198
ISSN：1007-841X
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